Все эти файлы, сохраняются в определённую папку. При необходимости, пользователь в любой момент может изменить папку загрузок, делается это достаточно просто.
Как изменить папку загрузок в Яндекс браузере
1. Открываем меню, нажав на значок "Три полоски", в правом верхнем углу браузера. 
2. В выпавшем меню, выбираем пункт "Настройки". 
3. В настройках находим раздел "Инструменты", под ним располагается пункт "Загруженные файлы", здесь в подпункте "Сохранять в" мы видим ссылку на нашу папку загрузок, кликаем по ней. 
4. Находим на компьютере новую папку загрузок и выделяем её, после жмём на кнопку "Выбор папки". 
5. Видим что в настройках, отобразилась новая папка загрузок. 
Если в первом случае (на компьютере), мы без проблем сменили папку загрузок, по средствам настроек.
То в мобильной версии Яндекс браузера, такой возможности не предусмотрено!
Все браузеры установленные на телефон, загружают файлы в специально отведённую для этого папку, и на данный момент, изменить её не получится.
Покопавшись в сети, нашёл один способ с помощью ES Проводника, однако изменив папку загрузок в проводнике, браузеры всё равно загружали файлы, в папку по умолчанию.
Если вы знаете какой-то способ, то напишите об этом в комментариях, буду очень благодарен. У меня на этом всё, желаю успехов.